RCIの考察をしたかった

結論を先に言うと、

よくわかりませんでした。

 RCI

RCIは順位相関係数（上記のρ）を100倍したものである。

例えば上のように3本続けて陽線のとき、時間順位は左のローソク足から3,2,1、価格順位（終値を見る）は左のローソク足から3,1,2である。時間順位と価格順位の差はそれぞれ

3-3=0,   2-1=1,   1-2=-1

であり、期間n=3であるからρ=0.5となる。

以下は期間を4とした時のρがとる値を全て調べたものである。期間が4の場合、現在のローソク足が確定した瞬間に4本のローソク足の価格順位が確定する。現在のローソク足が確定する前に確定している前3本のローソク足の位置関係ごとに、現在のローソク足の終値がどうなると順位相関係数がどのようになるのかを調べた。

時間順位（固定、[ ]の中の数字は順位）

[4, 3, 2, 1]

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価格順位（24通り。[ ]の左の数字は番号です。順位やρとは関係ありません。）

0:[1, 2, 3, 4]         1:[2, 1, 3, 4]         2:[1, 3, 2, 4]

3:[3, 1, 2, 4]         4:[2, 3, 1, 4]         5:[3, 2, 1, 4]

6:[1, 2, 4, 3]         7:[2, 1, 4, 3]         8:[1, 4, 2, 3]

9:[4, 1, 2, 3]         10:[2, 4, 1, 3]       11:[4, 2, 1, 3]

12:[1, 3, 4, 2]       13:[3, 1, 4, 2]       14:[1, 4, 3, 2]

15:[4, 1, 3, 2]       16:[3, 4, 1, 2]       17:[4, 3, 1, 2]

18:[2, 3, 4, 1]       19:[3, 2, 4, 1]       20:[2, 4, 3, 1]

21:[4, 2, 3, 1]       22:[3, 4, 2, 1]       23:[4, 3, 2, 1]

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1,2,3

 

A:価格順位1,2,3,4…0 →ρ=-1

B:価格順位1,2,4,3…6 →ρ=-0.8

C:価格順位1,3,4,2…12 →ρ=-0.4

D:価格順位2,3,4,1…18 →ρ=0.2

1,3,2

 

A:価格順位1,3,2,4…2 →ρ=-0.8

B:価格順位1,4,2,3…8 →ρ=-0.4

C:価格順位1,4,3,2…14 →ρ=-0.2

D:価格順位2,4,3,1…20 →ρ=0.4

2,1,3

 

A:価格順位2,1,3,4…1 →ρ=-0.8

B:価格順位2,1,4,3…7 →ρ=-0.6

C:価格順位3,1,4,2…13 →ρ=0

D:価格順位3,2,4,1…19 →ρ=0.4

2,3,1

 

A:価格順位2,3,1,4…4 →ρ=-0.4

B:価格順位2,4,1,3…10 →ρ=0

C:価格順位3,4,1,2…16 →ρ=0.6

D:価格順位3,4,2,1…22 →ρ=0.8

3,1,2

 

A:価格順位3,1,2,4…3 →ρ=-0.4

B:価格順位4,1,2,3…9 →ρ=0.2

C:価格順位4,1,3,2…15 →ρ=0.4

D:価格順位4,2,3,1…21 →ρ=0.8

3,2,1

 

A:価格順位3,2,1,4…5 →ρ=-0.2

B:価格順位4,2,1,3…11 →ρ=0.4

C:価格順位4,3,1,2…17 →ρ=0.8

D:価格順位4,3,2,1…23 →ρ=1

その他

当たり前だが対称になっている。

期間5

期間6

全体で対称になっており、期間の数だけまとまりがある。それぞれのまとまりも対称になっている。

これらの事実を踏まえ、どのようにトレードに生かせばいいのか、、、

わかりませんでしたm(-_-)m

なんとなく時間順位が上の方の時に価格順位も上の方になれば数値が上がる、というのはわかるのですが、、、

指定期間で買いが強い、などがわかるということ？？